TUTCRIS - Tampereen teknillinen yliopisto

TUTCRIS

Estimating and using GARCH models with VIX data for option valuation

Tutkimustuotosvertaisarvioitu

Yksityiskohdat

AlkuperäiskieliEnglanti
Sivut200-211
Sivumäärä12
JulkaisuJournal of Banking and Finance
Vuosikerta43
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 2014
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli

Julkaisufoorumi-taso

Tilastokeskuksen tieteenalat